Хвильовий принцип теорії Еліота перша хвиля. Хвилі Еліота: теорія і практика застосування. Болтон "Повне зібрання робіт по хвилях Елліотта"

Привіт, шановні читачі! Сьогодні у нас дуже складна тема: Ми будемо вивчати хвилі Еліота.

У чому складність?

Ніхто не може однозначно сказати, як правильно застосовувати цей метод на практиці. Тому, щоб дана стаття виявилася для вас максимально корисною, Я пропоную поступити таким чином.

1. Подумайте і дайте відповідь на питання: Чи хочете ви витратити кілька років на навчання, щоб навчитися торгувати за правилами хвильової теорії?
2. якщо відповідь негативний, То вам достатньо подивитися всього два розділи: « Хвилі Еліота: спрощений варіант складної теорії»І« Приклад з практики: як хвилі Еліота можуть посилити індикаторну стратегію».
3. якщо відповідь позитивний, То потрібно досконально вивчити весь матеріал цієї статті і після цього на 2-3 роки скласти план самостійної підготовки.

Який би відповідь ви не дали, читання цієї статті дасть вам цілий комплекс переваг.

• Із серії підібраних відеороликів ви дізнаєтеся основні принципи хвильової теорії;
• Вам буде відразу зрозуміло, в чому основна проблема всіх волновіков і чому цей принцип прогнозування не користується такою популярністю, як теханализ;
• Вам буде доступна добірка підручників, Які дозволять отримати поглиблені знання про хвильової структурі ринку. Всі книги доступні для безкоштовного скачування і не вимагають від вас ніяких дій у відповідь.

Хвилі Еліота: спрощений варіант складної теорії

Шанувальники хвильової теорії довго спостерігали за ринком і визначили, що всі цінові коливання можна розділити на кінцеве кількість конструкцій, Які, як хвиля, послідовно змінюють один одного.

Базова структура одного завершеного хвильового циклу

Щоб використовувати ці знання для отримання прибутку, трейдеру достатньо виконати три простих дії:

• Визначити, яка конструкція зараз на ринку;
• Подивитися її структуру і знайти точку, в якій знаходиться ціна;
• Відкрити угоду і торгувати по заздалегідь розрахованим параметрам.

проблема. У 2017 році ніхто з аналітиків не здатний зробити точний розрахунок і встановити фази ринку, які домінують в даний момент. Тому всі крапки входу і прогнози суб'єктивні.

Кожна існуюча хвиля завжди знаходиться в декількох станах: входить до складу більш масштабної конструкції і містить в собі кілька менш значимих моделей.

Наявність описаної проблеми означає, що у кожного волновіка буде своя думка щодо процесів, що відбуваються на ринку. Свою позицію трейдер може всіляко теоретизувати, однак, підтвердити доказами не зможе.

Ключова проблема всієї хвильової теорії

У наступному розділі ми поговоримо про це докладніше. Ви зможете переглянути кілька навчальних відео, які налаштують вас на поглиблене вивчення хвильової теорії або навпаки переконають зупинитися на традиційних способах ринкового аналізу.

Хвилі Еліота: експрес-курс

Історична довідка

Родоначальником хвильового аналізу вважається Ральф Нельсон Еліот, Бухгалтер, економіст, міністр фінансів штату Нікарагуа. У 58 років серйозно захворів і, щоб не сидіти без діла, почав вивчати фондовий ринок.

У 67 років (1938 рік) видає першу наукову роботу «Закон Хвиль». Завантажити її можна тут . У 75 років (1946 рік) публікує нову книгу « Закон природи: секрет всесвіту», В якій довжина хвилі прогнозується за допомогою чисел Фібоначчі. Тут же він доповнює всі попередні напрацювання.

Щоб завантажити «Закон природи: секрет всесвіту», натисніть тут.

У 1948 році (77 років) Ральф Елліот вмирає, а його метод прогнозування починає активно розвиватися. У 2017 році хвилі Еліота вважаються одним з найдосконаліших способів, Що дозволяють передбачити поведінку ціни на ринку.

концепція

Зміна цін на фондовому ринку завжди відбувається по впізнаваним моделям, які зовні нагадують морські хвилі. Вони завжди схожі за формою, але відрізняються за часом і амплітуді.

Всі ринкові цикли складаються з двох типів хвиль: рушійних і корекційних. Перші підписуються цифрами від 1 до 5, а другі позначаються латинськими літерами A, B, C.

Порядок розмітки рушійних і корекційних хвиль

Способи визначення хвильової моделі

Основне завдання ціни на фондовому ринку полягає в пошуку будь-якого доступного способу, Що дозволяє їй просуватися вперед. Саме тому в хвильової теорії основну увагу прикуто до рушійному типу хвиль, які в технічному аналізі називаються трендом.

Щоб визначити, де знаходиться ціна, потрібно знати особливості побудови кожної хвилі. Для цього розроблені « Правила Еліота», Які відпрацьовуються в більшості ринкових ситуацій.

Розглянемо кілька прикладів хвильової розмітки, побудованої за « правилами Еліота».

Прогнозування подальшого цінового руху на висхідному ринку

Прогнозування подальшого цінового руху на низхідному ринку

різновиди хвиль

Виділяють дві великі групи: імпульс і корекцію.

Корекційні і імпульсні хвилі на висхідному ринку

Корекційні і імпульсні хвилі на низхідному ринку

Імпульс і корекція, в свою чергу, розбиваються на підвиди, яких на цінових графіках зустрічається незліченна кількість в різних варіаціях. Розглянемо найпопулярніші і часто зустрічаються формації.

види імпульсів

Ці хвилі можуть бути подовженими або усіченими. подовжений імпульс - це модель, побудована з порушенням стандартних пропорцій, Встановлених « Правилами Еліота».

Подовжені імпульси зберігають загальну хвильову структуру і перетворюються в відомі графічні фігури. Розглянемо кілька прикладів.

Модель " подвійна вершина»

Модель " висхідний клин»

Модель " Подвійне дно»

усічений імпульс - це модель, в якій відсутня одна або кілька обов'язкових частин хвилі, встановлених « Правилами Еліота».

види корекцій

зигзаг

плоска корекція

трикутники

подвійна трійка

Потрійна трійка

Способи комбінування хвиль з числами Фібоначчі

Цей інструмент дозволяє виміряти глибину хвильової корекції і зробити більш точний розрахунок довжини ще не сформувався імпульсу.

теорія числового ряду Фібоначчі

виведена готова таблиця, Що дозволяє по довжині першого хвильового імпульсу і чисел Фібоначчі розрахувати потенціал всієї майбутньої моделі.

Важливий нюанс полягає в тому, що числа Фібоначчі дозволяють розрахувати тільки найімовірніші рівні, Які на фондовому ринку не завжди відпрацьовуються. Це означає, що даний математичний метод збільшує ймовірність прогнозу, але робить його на 100% достовірним.

Щоб розібратися з усіма базовими поняттями і закріпити пройдений матеріал, обов'язково подивіться наступний відеоролик.

Як з нуля зробити хвильову розмітку: приклад з практики

Виберіть торговий актив і за допомогою таблиці « Нотації хвильової розмітки»Визначте хвилі на старшому циклі і всі супутні їм зв'язки.

Нотації хвильової розмітки

Після цього зробіть розмітку на графіку, визначте поточний стан хвилі і зробіть власний прогноз. Нижче ви можете подивитися відео, в якому зроблено наочне опис розглянутого алгоритму.

Чому хвильова теорія не перестане працювати в майбутньому

Рух на ринку залежить від двох чинників:

• швидкості поширення інформації;
• способу мислення, На який орієнтуються більшість трейдерів.

Чим більше біржових учасників володіють потрібними відомостями, тим більша ймовірність руху проти натовпу. Основна частина користувачів не здатна контролювати свої емоції. Під час торгівлі вони піддаються страху, жадібності і ейфорії. Ця незмінна людська риса закладена в структуру ринкових хвиль.

Концепція Еліота відображає природний поведінковий цикл, що зв'язує швидкість поширення інформації і дії більшості трейдерів. Розглянемо, як це може виглядати.

• 1-й етап. 10% отримують нові дані про швидке ринковому зростанні. Формується перша хвиля, що передує майбутнього тренду.
• 2-й етап. 90% бачать у підвищенні можливість продати за вигідною ціною. Графік ненадовго знижується і утворює другу корекційну хвилю.
• 3-й етап. Ціна зростає і рухається проти більшості. Основна частина користувачів закриваються зі збитками і в кінці третьої хвилі входять в угоду на підвищення.
• 4-й етап. На четвертій корекційної хвилі 10% поінформованих учасників закривають свої позиції.
• 5-й етап. Основна частина гравців визначили висхідний тренд і активували угоди на підвищення. На цьому тлі розвивається нетривала п'ята хвиля.
• 6-й етап. Виникає серія корекційних імпульсів, які знову забирають гроші 90% трейдерів.
• 7-й етап. З'являється нова інформація, і цикл повторюється.

Хвиля - це взаємозв'язок швидкості поширення інформації і дій більшості трейдерів.

оскільки звички людей не змінюються, Хвильова теорія буде існувати стільки, скільки працює фондовий ринок.

Нижче ви можете подивитися відео, в якому детально описується викладена інформація.

Приклад з практики: як хвилі Еліота можуть посилити індикаторну стратегію

У цьому розділі ми розберемо популярну індикаторну стратегію « оракул», Яка вперше вона була задіяна на форекс. Після її вивчення ви в картинках побачите, як сигнали теханализа можна комбінувати з хвилями Еліота.

Підготовча робота

Відкрийте Метатрейдер 4, виберіть будь-який доступний актив і виконайте три дії, які перераховані нижче.

• На реальному графіку встановіть таймфрейм Н4.
• У кореневу папку терміналу додайте комплект індикаторів і готовий шаблон системи.
• Закрийте всі вікна, перезавантажте платформу і додайте шаблон даної стратегії.

Завантажити файли тестової стратегії « оракул" Ви можете тут .

Умови входу на підвищення

• Ціна закріпилася над червоною і синьою лінією індикатора OracleMove;
• Гістограма OracleStrength і стрілки OracleDirection перефарбувалися в синій колір;
• StopLoss ховаємо під лініями OracleMove;
• Відкриваємо угоду;
• Розмір StopLoss не повинен перевищувати 3% від суми депозиту. Якщо ви не знаєте, як правильно виставляти захисні ордери, Прочитайте статтю «».

Приклад вдалого входу на підвищення

Умови входу на зниження

• Ціна закріпилася під червоною і синьою лінією індикатора OracleMove;
• Гістограма OracleStrength і стрілки OracleDirection перефарбувалися в червоний колір;
• StopLoss ховаємо над лініями OracleMove;
• Прибуток фіксуємо на відстані, яке в три або більше разів перевищує StopLoss;
• відкриваємо угоду відразу після появи нової свічки;
• Розмір StopLoss не повинен перевищувати 3% від суми депозиту.

Приклад вдалого входу на зниження

посилення сигналів

А тепер подивіться, що можна зробити, якщо ви сумніваєтеся в надходять сигнали і хочете посилити їх точність.

1. Отримайте сигнал, який генерує система «Оракул»;
2. Додайте на графік хвильової індикатор;
3. Подивіться, чи збігаються сигнали ТЗ «Оракул» і доданого хвильового індикатора;
4. Якщо у ціни є потенціал рухатися далі, входите в угоду. Якщо немає - чекайте нових умов для входу.

Як бачите, щоб торгувати по хвилях, не обов'язково заглиблюватися в теорію і розгадувати складні ринкові коди. Досить завантажити потрібний індикатор і комбінувати його з іншими ринковими інструментами: рівнями Фібоначчі, трендовими лініями і іншими елементами.

бібліотека трейдера

У цьому розділі я зібрав для вас добірку тематичної літератури для самостійного вивчення. Якщо ви хочете отримувати точну аналітику і прогнози по хвилях Еліота, то вам бажано детально ознайомитися з усіма підручниками, що вказані нижче.

Весь матеріал ви можете скачати безкоштовно і без будь-якої реєстрації. Для читання вам знадобляться програми, що відкривають формати PDF і DjVu.

• Завантажити програму для читання PDF-файлів
• Завантажити програму для читання DjVu-файлів

Книга Сафронова " Практичне використання хвиль Еліота в трейдингу"доступна

Перейти до читання довідника Дмитра Возного.

Завантажити методичку Джозефа за спрощеним аналізу хвиль Еліота.

Усе перераховані книги по хвильовому аналізу знаходяться в цьому архіві .

Друзі, я розумію, що запропонований список літератури далеко не повний. Тому якщо в процесі знайомства з темою ви виявите будь-яку корисну книгу, будь ласка, напишіть її назву в коментарях під цією статтею. Будемо вчитися разом.

Резюмуємо отримані відомості

Друзі, якщо ви пройшли повний курс підготовки і готові до рішучих дій, - не варто чекати. Виберіть відповідного брокера і пробуйте конвертувати свої знання в гроші. Ось компанії, з якими я вам рекомендую співпрацювати: і.

Підписуйтесь на мої публікації, діліться статтями в соцмережах і не забувайте залишати коментарі. Дякую за увагу!

Якщо ви знайшли помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter. Спасибі за те, що допомагаєте мого блогу ставати краще!

Попередня ідея викликала великий резонанс в коментарях і в личку. Я б сказав ДУЖЕ великий, тому я вирішив описати більш докладно свою думку на цей рахунок. Підкреслю, це думка окремого трейдера, ви можете бути з ним як згодні, так і немає. Ця точка зору може бути і правильною і неправильною, вибирати вам. Читайте до кінця. На коментарі я відповім усім.

Отже, трохи моїх аргументів, та й зверху це жартівливий графік.

Якщо коротко, то якщо взяти 5 "еліотчіков" і дати їм один і той же графік, то швидше за все ми отримаємо 5 абсолютно різних прогнозів на зростання і корекцію. Так, і кожен з них зробимо по приблизно 3 варіанти ймовірного руху виходячи з хвиль, і не в жодному не буде точних аргументів. Справа в тому, що в хвилях Еліота використовуються математичні співвідношення, які можна приплести взагалі куди завгодно і знайти на будь-якому графіку будь-якого активу на будь-якому часовому проміжку.

Хвильова теорія Еліота це мистецтво, в якому суб'єктивна оцінка фахівця має вагоме значення. Тому 5 різних людей зроблять різні аналізи. По хвилях Елліотта неможливо навіть визначити де хоча б приблизно закінчиться формування тієї чи іншої нової хвилі.

Так, відповідно до теорії Еліота, імпульсні хвилі (вони бувають різними) формуються на основі чисел Фібоначчі (метрики вказані нижче)

Хвиля 2 - 50%, 61.8%, 76.4%, або 85.4% від хвилі 1
Хвиля 3 - 161,8% від хвилі 1
Хвиля 4 - 14.6%, 23.6%, або 38.2% від хвилі 3
Хвиля 5 - 61.8%, 100%, або 123,6% від хвилі 1

Ну і як вам цей розкид? І це лише для імпульсних хвильових утворень, а є ж ще і корекційні і там зовсім інша історія з безліччю варіацій і разбросов по співвідношенням Фібоначчі. Це схоже на ігри зі статистикою, де чим більше варіації ти ставиш, тим, природно, вище шанс того, що, дійсно, так чи інакше колись на ринку сформуються хвилі, близькі до моделей, сконструйованими Еліотом.

В теорії Еліота взагалі немає чіткої схеми. Хвилі можуть розтягуватися практично як завгодно і ніколи не знаєш де конкретно хвиля піде нагору / вниз і наскільки сильно

Так, іноді ви будете знаходити на ринку цілком собі "ідеальні" хвильові формування Елліотта. Повірте, вкрай мало було ситуацій, де Елліот допомагав би нам визначати ідеальну зону покупки і продажу. А чи не це найважливіше в трейдингу? . Подивіться на торгові сигнали багатьох трейдерів на Trading View і просто порахуйте як часто їх прогнози спрацьовували. І коли все ж зможете знайти спрацювали сигнали, то запитайте - а хіба це по хвилях Елліотта спрацював сигнал? (Натяк на лінії підтримки і опору і інші працюючі інструменти)

Я здогадуюся чому їх використовують. Перше, це простіше психологічно. Разволновка дає хоч якийсь уявлення (ймовірно помилкове) щодо майбутнього. І краще щоб було хоч якесь, ніж його не було. Тому трейдери його використовують. + Вклад зробили "трейдери-гуру", які вчать новачків хоч чого то, щоб взяти гроші і роблять популярним цей інструмент, і про нього говорять на кожному кроці в інтернеті.

У висновку хочеться сказати, що поки що найбільш ефективними інструментами технічного аналізу на кріпторинке та й взагалі - є індикатори MACD, Середні ковзаючі лінії (Moving Averages), RSI, Хмара Ишимоку, лінії підтримки та опору, графічні фігури, рівні Фібоначчі, індикатор обсягів і стакан котирувань на біржах.

А чому ці інструменти працюють ви задавали собі питання? Я можу підказати. Трейдери по всьому світу їх використовують. Трейдери знають рівень 0.618, пробиття ліній опору і підтримки в трендах і фігурах, дивергенцію, перекупленность / перепроданність. Ну ви зрозуміли, і застосовують їх, і ринок рухається.

Хвилі Еліота це дуже суб'єктивний інструмент, де 5 трейдерів на одному графіку знайдуть різні разволновкі. Безумовно один з них потрапить. Але як застосовувати на практиці інструмент, який не є точним? Щоб випробувати удачу?

Ринок завжди рухається хвилями, що очевидно. Тож не дивно, що десятиліттями трейдери намагалися знайти особливі ринкові закономірності, які допомагали б прогнозувати розвиток хвильової структури. Створювалися різні системи, де під хвилі підводили теоретичний і практичний базис. І, мабуть, найбільш популярна теорія на цей рахунок називається "Хвилі Елліотта".

Ральф Нельсон Елліотт (Ralph Nelson Elliott) був, власне кажучи, професійним бухгалтером. У нього явно була маса часу для аналізу графіків за кілька десятиліть, тому всі свої спостереження він виклав у крихітній книжці "The Wave Principle", яка побачила світ у далекому 1938 році. На думку Еліота, все в людській цивілізації знаходиться в якомусь ритмічному порядку, тому цей ритм, ці хвильові амплітуди можна «протягнути» в майбутнє, що дозволяє прогнозувати фінансові ринки.

Треба сказати, теорія Еліота за життя мало кому здалася цікавою. Подумаєш, чергова навіжена ідея в дешевій малостранічной книжечці. Елліотт пішов в інший світ в 1948 році і про нього відразу забули. Його теорію використовувало буквально кілька біржових фахівців. Лише завдяки Чальзом Коллінзу про ці хвилях взагалі згадали на Уолл Стріт. Потім їх популяризував Гамільтон Болтон в 1950-1960 роках, випустивши книгу з докладним описом і практикою використання.

Болтон познайомив з хвилями Альфреда Джона Фроста, що активно коментував їх в 1980-роки. Фрост доклав чимало зусиль, щоб популяризувати цю теорію. Всі ці роки вона була не дуже комусь потрібна. Так ... нішевий інструмент, один з тисяч.

Роберт Пректер

Безумовно, найбільше тут постарався Роберт Пректер. Саме завдяки йому, коли він підхопив прапор у Фроста, хвилі Елліотта знайшли загальну популярністю, через майже 50 років після того, як бухгалтер Елліотт написав по ним книгу.

У багатьох технічних систем схожа доля. Їх забувають, за життя авторів не цінують, а потім раптом вони стають популярними, коли їх просуває фанатичний послідовник. До сих пір Пректер вважається головним експертом по хвилях Елліотта, а його сайт elliottwave.com є головним світовим ресурсом по цій темі. Там маса кльових прогнозів, скажімо, фахівці сайту Пректера без особливих проблем спрогнозували кризу 2008 року за кілька років до його появи. Фактично, сучасний Елліотт - це Пректер і його школа.

Хвилі Елліотта, за своєю суттю, мають фрактальну основу і завдання їх практика - розкласти хвилі на зрозумілі елементи. Їх ми зараз і розглянемо.

Фрактали або імпульсні хвилі

На думку Елліотта, ринок рухається в хвильовому паттерне, який називається 5-3.

• Імпульсний хвилею патерн - перші 5 хвиль.
• Корекційні хвилі - 3 останніх хвилі.

При цьому хвилі 1, 3 і 5 є основними, вони йдуть по тренду. А хвилі 2 і 4 - корекційні.

Ось так виглядає типовий імпульсний патерн з 5 хвиль:

Не дуже зрозуміло, давайте Разукрасим:

Ось, так набагато краще видно кожну хвилю. Тепер короткий їх опис. Сам Елліотт бачив в хвилях, в першу чергу, емоційний і психологічний стан трейдерів.

хвиля 1

Перший імпульс вгору. Як правило, це перший емоційний посил людей, які вирішили, що настав час прикупити собі актив. Ціна починає рости.

хвиля 2

Тут народ вирішив, що хвиля 1 закінчилася і виходять з угоди. Ціна, в результаті, йде вниз, бо покупці все звалили святкувати. Однак, ціна не оновлює нижні мінімуми і розгортається не доходячи до них.

хвиля 3

Зазвичай найсильніша і «довгограюча» хвиля. Тут на ціну звернула увагу основна натовп трейдерів. Ну ви розумієте: Вася сказав Петі, Петя - Колі і ось все несуться купувати, а хвиля біжить вгору.

хвиля 4

Знову виходять ті, хто закупилися раніше, однак, хвиля не дуже відкатна, оскільки купа народу чекає подальшого зростання.

хвиля 5

А це вже пік тренда. Всі розумні вже вийшли, а ціною керують суто емоції і віра в те, що тренд буде тривати вічно. Насправді ж, жити йому залишилося зовсім недовго.

Розширені імпульсні хвилі

Строго кажучи, всі три імпульсні хвилі завжди «розширені», оскільки одна така хвиля завжди довше інших, незалежно від кута їх нахилу. Елліотт же стверджував, що розширена хвиля завжди 5я. Однак, з часом такий стали вважати і 3ю. Загалом, це суперечка даремний, головне, як все це використовувати.

корекційні хвилі

А ось і зворотний приклад, для спадного тренда:

Різновиди корекційних хвиль

Елліотт описував 21 корекційний патерн типу ABC. Поки ви не встигли схопитися за голову, заспокоїмо - їх запам'ятовувати взагалі не потрібно, оскільки всі вони донезмоги примітивні і складаються всього з трьох моделей.

• Зиг Заг.
• Боковик.
• Трикутник.

Зиг Заг

Як бачите, це дуже похиле падіння ціни проти основного тренда. При цьому хвиля b, як правило, коротше всіх. Такі хвилі в корекції зустрічаються 2-3 рази. Як і всі інші хвилі, кожну хвилю в зіг-заге можна розкласти, в свою чергу, на 5-хвильову структуру.

боковик

Це корекційні хвилі, що йдуть в бічному каналі. При цьому довжина хвиль, як правило, ідентична, хоча хвиля B часом буде довшим, ніж A.

трикутники

Прекрасно знайома ситуація, адже ми вже вивчили.

Трикутник - це корекційний патерн між лініями тренда, що складається з 5 хвиль, що йдуть проти тренда в похилому бічному каналі.

фрактальна структури

Всі хвилі Елліотта - це фрактали, всередині кожної хвилі ховаються інші хвилі. Та й ви і самі це знаєте по уроку. Варто перейти на молодші таймфрейме, і будь-який тренд відразу розбивається на безліч мікротрендіков.

Як бачимо, хвилі 1, 3 і 5 складаються з маленьких 5-хвильових структур, так само як хвилі 2 і 4 включають в себе 3-хвильові корекційні структури.

Будь-яка старша хвиля включає в себе молодші, це основна суть теорії. Як розібратися в цьому нереальному кількості хвиль?

Просто розділити їх за типами:

• головний цикл (Вікової);
• суперцикл (40-70 років);
• цикл (кілька років);
• первинний рівень (Кілька місяців - років);
• проміжний рівень (Кілька тижнів - місяців);
• вторинний рівень (Тижня);
• хвилинний рівень (Дні);
• низький рівень (Години);
• сверхмаленькій рівень (хвилини).

Всі ці хвилі вкладені одна в іншу. Головний цикл включає в себе суперциклу, ті - цикли, ті - первинні рівні, ті - проміжні рівні і так далі, аж до сверхмаленькій рівня.

Маркування хвиль Елліотта

Щоб не заплутатися в цій кількості різноманітних хвиль, вони відзначаються різними цифрами. Є кілька варіантів цих маркувань, далі варіант Пректера, як один з найбільш популярних.

• Головний: [I] [V], проти тренда [A] [B] [C].
• Суперцикл: (I) (II) (III) (IV) (V), проти тренда (A) (B) (C).
• Цикл: I II III IV V, проти тренда A B C.
• Первинний: I II III IV V, проти тренда A B C.
• Проміжний:, проти тренда [a] [b] [c].
• Вторинний: (1) (2) (3) (4) (5), проти тренда (a) (b).
• Хвилинний: 1 2 3 4, 5, проти тренда a b c.
• Маленький: 1 2 3 4, 5, проти тренда abc.

Ось так все це неподобство виглядає, якщо основні хвилі нанести на графік.

Для тренда вгору:

Для тренда вниз:

Відразу видно фрактальної структури і те, в яких хвилях знаходиться кожна хвиля. Будь-яка імпульсна велика хвиля розділяється на 5 маленьких хвиль, а корекційна хвиля - на три маленьких корекційних хвилі. Вічна матрьошка.

3 головних правила хвиль Елліотта

Хоча все це непосвяченому людині є немислимим кашею, є лише три правила, яких слід дотримуватися. Вони відносяться тільки до 5-хвильової структурі. Корекції же можна інтерпретувати куди більш вільно.

Ось ці правила:

1. Хвиля 2 не може відкотиться далі, ніж 100% хвилі 1.
2. Хвиля 3 не може бути найкоротшою з трьох імпульсних хвиль.
3. Хвиля 4 не може перекривати хвилю 1.

Якщо хвиля 2 пішла нижче, ніж хвиля 1 в висхідному тренді, отже хвилі потрібно вважати заново. А ось хвиля 3 може бути найдовшою з усіх, головне - щоб не була найкоротшою.

Хвилі Елліотта - тема вкрай складна і комплексна. Взаємодія хвиль з різних циклів вивчають місяцями і роками (немає, я не жартую). Ось як може виглядати практичне застосування таких хвиль.

1. Коли хвиля 3 - найдовша, то хвиля 5 буде приблизно дорівнює хвилі 1.
2. Хвилі 2 і 4 є дзеркальними. Якщо хвиля 2 йде під великим нахилом, хвиля 4 має менш виражений нахил і навпаки.
3. Після імпульсного 5-хвильового руху, корекція (abc) зазвичай закінчується там, де закінчилася хвиля 4.

Перший практичний рада допомагає виявити завершення хвилі 5. Хоча вона може бути довше, ніж хвиля 3, а вона, в свою чергу, може бути довшим хвилі 1. Як правило, хвиля 5 малюється відразу по завершенню хвилі 4. У сильному спадному тренді довжина хвилі 1 (вимірюється у відсотках) малюється від нижнього значення хвилі 4. Аналогічно і для 5-хвильового спадного тренда, де хвиля один використовується для домальовування хвилі 4, що дозволяє визначити хвилю 5.

Друга порада допомагає визначити корекцію хвилі 4. Після того, як хвиля 2 різко знизилася, корекційна хвиля 4 очікується плавною. Якщо ж хвиля 2 сама плавна, значить хвиля 4, навпаки, може бути різкою. Вони дзеркальні, пам'ятаєте? Як правило, хвиля 2 завжди йде під досить гострим кутом, демонструючи відкат на значну відстань від хвилі 1. При цьому хвиля 4 плавно йде після довгої хвилі 3 і формує основу для відновлення тренда в хвилі 5.

Нарешті, третя порада допомагає виявити кінець корекції хвилі II після хвилі I. Хвилі I і II відносяться до старшого циклу, а хвилі 1-2-3-4-5 є вкладеними в цю одну велику хвилю I. Вони всі вкладені, бо фрактальні, не забувайте. Коли йде корекція хвилі II, щоб виявити її завершення, необхідно стежити за завершенням хвилі 4. У великому висхідному тренді, хвиля II може бити близько нижнього рівня малої хвилі 4. І все навпаки для спадного тренда.

Хвилі Еліота на живому графіку

На живому графіку і в його повної версії є всі необхідні графічні інструменти для того, щоб намалювати ці хвилі.

Море хвилюється раз

Окей, теорія, велике спасибі, що все розповіли, давайте ближче до тіла. Розглянемо 2 сценарії, в яких хвилі Елліотта нам би стали в нагоді. У першому сценарії ми бачимо дно ринку і рух вгору. Це рух ми відзначаємо, як хвилю 1, відкат - як хвилю 2.

Щоб знайти зону для входу, згадуємо настільки важливі правила, про які ми вже говорили:

• хвиля 2 ніколи не повинна бути нижче хвилі 1;
• хвилі 2 і 4 часто відскакують від рівнів ретрейсмента Фібоначчі.

Гаразд, містер Елліотт, даремно ви мені чи що мізки морочили. Давайте об'єднаємо вас з рівнями Фібоначчі. О, рівень 0.500 ціною вочевидь є надто цікавий, судячи по свічках.

Правило номер 2 говорить, що хвиля 2 не може бути нижче, ніж хвиля 1. У форексі ми використовуємо це правило для установки стопа, а в бінарних беремо до уваги.

Якщо ж хвиля 2 укатит нижче хвилі 1, рахунок доведеться починати заново. Дивимося, що було далі.

Чудово, самі базові правила Елліотта плюс Фібоначчі дозволили нам спіймати чудове висхідний рух.

Море хвилюється два

Тепер ми скористаємося коррекционними хвилями, щоб отримати чуйна грошенят.

Ми вважаємо хвилі вниз по тренду і приходимо до висновку, що корекційні хвилі ABC йдуть в чіткому бічному русі, той самий корекційний боковик. Отже, по завершенню хвилі C можна очікувати нову імпульсну хвилю.

Ці складні хвилі Елліотта

Так, я знаю, це складно. Відразу хочу сказати - хвилі Еліота вважаються "дорослої" і складним завданням. Ті, хто його освоїли, часом дають дійсно вражаючі прогнози.

Але, зізнатися, я не бачив практично нікого, хто б використовував такі хвилі для бінарних опціонів. Для форекса - зрідка, для ринку акцій і фьючерсов- будьте люб'язні. У бінарних ж опціонах у більшості банально не вистачає терпіння і технічних навичок, щоб застосовувати подібні складні системи. Не кажучи вже про те, що в бінарних люблять короткі експірації, а Елліотт вважається інструментом довгострокового прогнозування.

Але це не означає, що з ними не потрібно ознайомитися. Навпаки: якщо вас цікавить хвильова структура ринку, то саме з хвиль Еліота потрібно її вивчати. І найкращий спосіб це зробити - читати книги Роберта Пректера, націлившись на тривалу навчання. Місяці досвіду - мінімум, що тут потрібно. В одній статті навіть близько не можна передати всіх нюансів.

Це ціла школа, і якщо вас зачепив весь метод - нудьгувати ви не будете. Якщо у вас після хвиль дика каша в голові - це нормально, нічого страшного. У технічному аналізі повно таких методів, для освоєння яких потрібні люди з особливим складом розуму.

Так що ознайомтеся, перегорніть книгу і йдіть далі, якщо хвилі здалися вам складними / нудними / не потрібними. Якщо зацікавило, то книгу Пректера в зуби, заодно можна і базову роботу Еліота прочитати, благо що вона крихітна, лише кілька десятків сторінок.

Хвильова теорія, безумовно, цікава як така. Бо хвилеподібна структура ціни - аксіома, і хвилі Елліотта дають одну з найпопулярніших шкіл для її освоєння. Однак, складний процес навчання багатьох відштовхне, природно. Коли ви знайдете "свою" систему, складною вона вам здаватися не буде. Якщо хвилі вас зацікавили - вітаємо, ви хорошій компанії. Читайте elliottwave.com, російськомовні форуми однодумців і щоб із вами Велика Хвиля.

• Назад:
• вперед:

Продовжуємо цикл статей з технічного аналізу та сьогодні ми поговоримо про хвилі Еліота. Цей інструмент допоможе Вам глибше розуміти природу ринку, оскільки насправді він відображає глибокі фундаментальні процеси відбуваються на ринку - страх учасників, жадібність, ейфорія і т.д. Розуміючи поведінку ринку, Ви почнете розуміти що ж зараз відбувається з тієї чи іншої цінним папером або ринком в цілому і робити висновки про подальші тенденції.

Хвильова теорія Еліота

Американським бухгалтером Ральфом Еліотом в тридцяті роки ХХ-го століття були знайдені принципи руху біржових цін. Він визначив, що природа зміни цін підпорядковується певним правилам. Якщо подивитися на будь-який графік, то можна побачити чергування різних відрізків пройденого руху у вигляді хвилі. Ціна рухається до вершини хвилі, потім опускається вниз і так постійно. Хвильова теорія в була відома і раніше, але вона ґрунтувалася лише на поведінці учасників ринку, а Елліот використовував історичні дані за 80 років.

Вивчаючи ринкові графіки, Елліот розробив хвильову теорію, яка тепер відома всім, хто причетний до інвестування і біржову торгівлю. Така теорія може бути застосована для будь-яких ринків, так як рух цін визначають люди і суспільство, що підкоряються законам природи (психології, соціології, фізики і т.д). Активність на ринку накочується подібно морським хвилям, розпадаючись на більш дрібні. Елліот прийшов до висновку, що хвильова теорія є окремим випадком фундаментальних законів світобудови.

У 1938 році вперше була видана книга «Закон хвиль» з детальним викладом цієї теорії. Однак практичне застосування хвильової теорії Еліота знайшла тільки у вісімдесятих роках, коли відомий аналітик Роберт Пректер написав книгу про використання хвильової теорії для технічного аналізу ринкових цін.

Елліот обгрунтував свою теорію числами Фібоначчі. З чисел Фібоначчі 3, 5 і 8 складається повний хвильовий цикл. Це п'ять хвиль циклу зростання, корекційний цикл з трьох хвиль, а повний становить вісім хвиль. У циклі зростання три хвилі підвищення і дві хвилі зниження. У корекційної циклі дві хвилі зниження і одна хвиля підвищення.

Всі ці хвилі мають зовнішні розпізнавальні ознаки. Цикл складається з двох різних рухів. Перше - це імпульс, основний напрямок ринку, а друге - корекція, відкат хвилі або тимчасова зупинка в формуванні. Корекція завжди протилежна тренду, сила корекції зазвичай менше по довжині або дорівнює імпульсу.Оба поняття відносні і взаімозавісіми.То є після будь-якого імпульсу слід корекція, яка не існує без імпульсу. Між ними є також відмінності в характеристиках руху. Імпульс завжди різко виражений, а корекційний рух може мати повільне або горизонтальний (бічний) розвиток.

Головна відмінність між імпульсом і корекційним рухом - внутрішня структура цих рухів. Сам термін «імпульс» почав використовувати Пректер. Елліот позначав такий рух як «мотив» (motive), визначаючи цю стадію поведінки ринку найбільш важливою і существенной.Каждий цикл руху ринку характеризується зростанням або падінням. Заслуга Еліота в розробці формули співвідношення між імпульсними і корекційним рухами в структурі циклу.

Імпульс завжди складається з п'яти хвиль. В імпульсному русі три хвилі йдуть по тренду, а дві - проти. У корекційної русі три хвилі. Тут навпаки - дві по тренду, а одна проти. Для позначення цих моделей в системі технічного аналізу склалися назви «пятіволновка» і «трёхволновка». Але це все-таки не математично точна модель, а формула 5: 3 досить умовна. Вона відображає сам принцип різних видів цінового руху. На практиці цикли можуть приймати вид 9: 7, 13:11 і тому подібні.

Для відображення різних циклів прийнято цифрове позначення для хвиль імпульсу, і буквене для хвиль корекції. Тобто імпульс - це хвилі з позначенням цифрами від одиниці до п'ятірки, а корекція - хвилі A-B-C. Важливою частиною теорії Еліота є його аксіоми. Це положення про максимальною і мінімальною довжині хвиль і неперетинання хвиль. Аксіоми - це основа для правильного розпізнавання характеру хвилі.

Концепція вкладеності хвиль Еліота

Найважливіша закономірність теорії Еліота складається у вкладеності хвиль. Такий стан називають ще фрактальної. Будь-яка хвиля може вважатися частиною більшої хвилі. І точно також ця хвиля містить в собі кілька менших хвиль. При цьому зберігається принцип характеру хвиль. Кожна хвиля імпульсу містить п'ять хвиль, а все корекційні складаються з трьох хвиль.

Таких ступенів вкладення може бути дуже багато. Ральф Елліот розрізняв дев'ять рівнів в циклі розвитку тенденції. «Великий надцикл» займає 200 років, а найкоротша ступінь існує всього кілька годин. Основне правило хвильової теорії полягає в тому, що в будь-якого ступеня вкладення, тренд завжди буде формуватися відповідно до основного восьмихвилевий циклом.

Таким чином, створюється хвильова ієрархія, де для кожного таймфрейма є своє місце. Основна формула структури циклу буде зберігатися в будь-яких масштабах спостереження, аж до тикових графіків. Зовні це виглядає, ніби кожен цикл відтворюється у всіх масштабах в точно такому ж, самоподобна вигляді. У графіках більш старшого масштабу укладені такі ж графіки менших масштабів, закінчуючи тиковим.

В теорії Еліота немає звичних понять таймфреймів. Він ввів поняття ступенів (degrees), основна з яких називається Цикл (Cycle). Вище стоять суперциклу і Грандсуперцікл. Практичне застосування мають нижчі ступені. Це Первинний, Середній і Малий. Ще нижче йдуть Хвилинний, Малий і надмалих. Для розуміння опису циклів були введені спеціальні позначення, якими користуються фахівці хвильового аналізу. Для позначення хвиль по тренду застосовуються цифри. Для корекційних хвиль використовуються латинські букви. Якщо на одному графіку відображаються вкладені хвилі, то більші хвилі позначаються великими літерами і цифрами або великими, більш дрібні хвилі - позначаються прописними.

Основні моделі рухів ціни

Елліот в розробці теорії майже не займався визначенням індивідуальних прикмет хвиль (англійський термін «wave personalities»). Роберт Пректер більш детально розробив цю сторону теорії. Елліот розглядав три імпульсні хвилі, Пректер ж у своїй книзі змінив термінологію і розглянув індивідуальні особливості всіх хвиль. Знати прикмети хвиль для проведення теханализа корисно, особливо в тих випадках, коли важко отримати ясну картину з відліком хвиль.

Прикмети хвиль будуть незмінними в будь-якій ієрархічній ступеня. Велика частина перших хвиль з'являється на дні ринку у вигляді відскоку від мінімальних рівнів. У п'ятихвильовий конструкції найменша за довжиною перша хвиля. У деяких випадках перша хвиля формується дуже швидко, особливо, якщо зароджується біля самої основи ринку.

Відстань, яку проходить перша хвиля, майже повністю перекривається корекційним рухом другої хвилі. Іноді мінімуми другої хвилі стосуються початкових значень першої. Однак вона повинна впевнено утримуватися набагато вище рівня початку відліку першої хвилі. З таких рухів утворюються традиційні графічні моделі. Це може бути «голова і плечі» (перевернуті), а також фігури «подвійне дно» або «потрійне дно».

Сама швидко зростаюча і довга з усіх, зазвичай третя хвиля. Таке правило найбільш точно виконується на ринку акцій. Коли третя хвиля перетинає рівень максимумів першої хвилі, тоді це вважається класичним проривом і відповідним сигналом для відкриття позицій. Всі трендові системи торгівлі з цього моменту вступають починають діяти в надії на підвищення. Під час розвитку третьої хвилі швидко росте збільшення обсягів торгівлі, а на графіках позначаються часті розриви (гепи). У цій хвилі найвища ймовірність розтягування.

Четверта, тобто корекційна хвиля, формує більш складні конструкції. Це проявляється в формах консолідації, боковика, діапазону, різного виду прапорів і трикутників. Головне правило для четвертої корекційної хвилі - перебувати вище максимуму першої хвилі. В іншому випадку це вже буде розворот.

П'ята хвиля не така динамічна, як третя і розтягнута менше. У процесі формування п'ятої хвилі з'являються розбіжності між показаннями індикаторів технічного аналізу, типу MACD, і рухом ціни. Таке явище називають дивергенцией, і воно попереджає про близьку досягненні вершини ринку. (Див. Статті про або.

Першу корекційну хвилю, яка маркується «А», досить складно вчасно правильно визначити. Її зародження здається невеликим відступом в розвитку п'ятої хвилі зростання. Найбільш точно цю хвилю можна визначити по її внутрішню структуру, Коли вона ділиться на п'ять хвиль нижчого рівня. Якщо ж до цього часу чітко видно дивергенція на індикаторах, то можна вважати, що хвиля А сформувалася.

У цей момент починається формування хвилі В. Її можна характеризувати як інерцію висхідного руху. Ця хвиля може досягати попередніх максимумів, і навіть трохи перевершувати ці максимуми. У таких випадках утворюються подвійні і потрійні вершини, а осцилятори демонструють серійні дивергенції. Обсяги торгівлі в процесі росту хвилі У невеликі, так як ринок залишають більшість покупців.

Хвиля З повністю підтверджує закінчення висхідної тенденції. Ця хвиля рухається набагато нижче мінімуму хвилі А, подаючи сигнали на продажу. При збігу рівнів хвилі С із рівнями четвертої хвилі висхідного тренда, може сформуватися фігура «голова - плечі». Вона часто служить сильним сигналом розвороту.

Все це ознаки імпульсних хвиль і їх складових, які спрямовані по тренду. Прикмети ж коригувальних хвиль виражені не так чітко, їх аналіз і точне визначення більш складні. Все коригувальні хвилі об'єднує те, що в них не може бути п'ять хвиль нижчого ступеня. У більшості випадків це три хвилі, але в трикутниках їх може бути більше. Розрізняють чотири основні моделі коригувальних хвиль.

Найпростіша модель - «зигзаг». Це трьоххвилеві конфігурація, спрямована проти тренда. Вона формує п'ять хвиль першої фази і по три в інших. Друга - це плоска корекційна хвиля з трьома хвилями в першій фазі. Цю хвилю ще називають консолідацією, і вона вказує на силу висхідного тренда.

Трикутники найчастіше з'являються в процесі формування четвертої хвилі, перед остаточним рухом в головному напрямку. Різні форми трикутників можуть сигналізувати про продовження тренда або наближенні до вершини. Щоб ідентифікувати трикутник, потрібно знайти чотири точки мінімумів і максимумів, через які проводяться трендові лінії.

Останній різновид хвиль корекції зустрічається порівняно рідко. Це подвійні і потрійні хвильові трійки, тобто комбінації двох або трьох комбінацій а-в-с. З'єднуючись, вони дають сім або одинадцять хвиль. Ці складні моделі дуже схожі на прямокутник консолідації (інакше - торговельний діапазон).

Сигнали хвильової теорії

Те, що трендові рух становить п'ять хвиль, характерно тільки для ідеальних ринкових умов. Найчастіше буває, що якась імпульсна хвиля розтягується, приймаючи подовжену форму і формуючи 5 додаткових хвиль. Розтягування першої хвилі відбувається досить рідко. На ринках акцій найбільш поширене розтягнення третьої хвилі.

Властивість розтягування імпульсних хвиль дає можливості для прогнозування. Як правило, завжди розтягується одна хвиля формації, а значить, інші дві будуть схожими по протяжності і часу. Звідси випливає ще одна можливість прогнозу, так як ринок не створює близькі за формою хвилі два раз поспіль. В такому випадку правило чергування підказує, які наступні хвилі можна очікувати. На практиці таким чином можна визначити, якого виду корекція може статися. Наприклад, після простої моделі можливий трикутник і навпаки.

Дуже важлива особливість теорії хвиль полягає в можливості побудови цінових каналів. Побудувавши канал, можна виявити далекі цінові орієнтири, а також підтвердити завершення відліку хвиль. Нижня межа каналу проводиться через мінімуми хвиль, а верхня - через вершину першої хвилі. При подальшому розвитку тенденції ціни рідко виходять за ці межі. Якщо ж межа впевнено пробивається, то це сигнал до зміни тенденції. Подібний побой ми бачимо на графіку акцій ВТБ:

Рушійні сили хвильових формацій

Елліот створював свою теорію на основі аналізу індексів фондового ринку, точніше, індексу Доу-Джонса. Він спробував знайти зв'язку між економікою і «настроєм мас». Ринок - це результат соціальної та економічної активності людського суспільства, саме вона є рушійною силою ринкових змін. Хвильова теорія досить точно відображає процеси, що відбуваються на ринку акцій.

Чим впевненіше ростуть ціни акцій, тим більше з'являється покупців, а коли ціни падають, все більше бажаючих від них позбутися. Так як рух визначається поведінкою великого числа гравців, то приєднання до основного руху маси гравців викликає зростання відповідної інтенсивності. А коли ціна досягає певного (справедливого) рівня, проявляється процес корекції.

Поведінкою і складом учасників ринку можна пояснити інтенсивність руху і протяжність хвиль. Це добре видно на прикладі зростання ціни акцій відомої компанії Тesla Motors. Тут картина вимальовується з 17 доларів, ціни акцій в момент виходу на ринок. На графіку ми бачимо, що сформовані п'ять хвиль зростання, потім три хвилі корекції і початок нового підйому:

Основні покупці першої хвилі - великі фонди, які можуть дозволити собі ризикнути з новою компанією, і інвестори, які оцінили потенціал нових технологій і можливості зростання.

Потім пішла корекційна друга хвиля, коли акції розпродавалися інвесторами, невпевненими в подальшому підйомі. Коли ж стало ясно, що компанія розвивається стабільно, то потік покупців, в тому числі і спекулянтів, збільшився, створюючи ефект посилення інтенсивності руху. За три роки акції Тesla Motors зросли до 265 доларів. Третя хвиля точно по теорії виявилася найдовшою і з розривами.

На цьому етапі первинні інвестори і спекулянти почали фіксувати прибуток. Четверта корекційна хвиля тривала до 180 доларів. До цього часу компанія придбала широку популярність, а стабільність її роботи і перспективи не викликали сумнівів. Почалася масова купівля акцій і зростання п'ятої хвилі до рівня 290 доларів.

Після досягнення стелі (справедливої \u200b\u200bціни), почалася природна корекція, що склала три хвилі. За ситуації на денному графіку видно, що корекція завершується, так як ціна піднялася вище підстави хвилі А.

Підсумки і висновки: плюси і мінуси

На перший погляд теорія Еліота може здатися складною для сприйняття і вивчення. Звичайно, любителям на ринку немає сенсу нею займатися. Але для професіоналів на біржі знання і вміння користуватися цим інструментом просто необхідно. Це єдина система, здатна розібрати руху ринку відповідно до чіткими правилами.

Однак не існує математичної формули, по якій можна було б розраховувати хвилі. Тому хвильовий аналіз поняття суб'єктивне і залежить від досвіду і переконань трейдера або інвестора. Хвильовий принцип дає якісь теоретичні рамки, в яких можливі різні варіанти розвитку ринкової ситуації, що в сукупності з іншими методами аналітики робить для інвестора ситуацію на ринку поянтной. Практичний же досвід Ви можете отримати у нас в. Якщо Ви ще початківець інвестор то почати можна з помесещенія вступних безкоштовних вебінарів.

Якщо стаття була для Вас корисною, поставте лайк і поділіться нею з друзями!

Прибуткових Вам інвестицій!

Ринок мінливий. Однак його мінливість можна передбачити. А якщо можна передбачити, значить, можна (і потрібно) заробити. Запитайте, як? Існує чимало інструментів технічного аналізу, які дозволяють визначити закономірності зміни ринків. Один з найефективніших - хвильова теорія Елліотта.

Все просто: існує вісім ринкових хвиль, які постійно повторюються, що і дозволяє нам заробляти на зміні вартості інструмента. Хочете всього за кілька кроків дізнатися докладніше про теорію Елліотта і з її допомогою одержувати прибуток на валютному ринку?

Тисни кнопку "вивчити", і в Ваших руках виявиться простий і надійний засіб для заробітку на Форекс!

Передумови до появи теорії

Хвильова теорія Елліотта - перша серйозна робота в області аналізу цінових графіків після теорії Доу. В якості основи взято твердження, що вся історія в тому чи іншому вигляді повторюється і утворюються так звані хвилі Елліотта. Подібно до того, як будь-які соціальні або економічні події мають однаковий сценарій розвитку, на графіку точно так же можна виділити структури як дві краплі води схожі один на одного. "Історія повторюється" - одна з основ роботи Доу, яку Елліотт розвинув до повноцінної аналітичної системи. Самому розробнику так і не вдалося заробити стан на своєму дітищі, але є незаперечні докази того, що Ральф Елліотт передбачав події з приголомшливою точністю, причому робив це не тільки щодо ціни, але і можливого часу початку і закінчення руху на ринку.

Хвилі Елліотта являють собою упорядковану систему правил, що описують поведінку основного об'єкта дослідження - хвильового руху. Під ним мається на увазі деякий спрямоване зсув графіка вгору або вниз. Взаємозв'язок між між окремими рухами призводить до ускладнення структури моделі, і далі починають діяти ті ж правила, але тільки стосовно більш масштабної хвилі. Таким чином стає зрозуміла не зовсім очевидна на перший погляд річ - весь графік у високому ступені фракталів, самоподобен, Його можна розкласти на схожі один на одного складові частини від тижневих рухів до щосекундних тикових коливань.

вивчити »

природа коливань

На перший погляд торговий процес абсолютно хаотичний, особливо, якщо спостерігати за ним на хвилинному тайм-фреймі. Однак, навіть на ньому можна виділити хвилі Елліотта. Складаються вони з постійно зміщується балансу попиту і пропозиції, Причому відбувається це циклічно, не обов'язково через зміну кон'юнктури ринку, а хоча б тому, що хтось фіксує прибуток, не маючи уявлення, що буде далі і таким чином створює рух в зворотний бік. Весь цей процес фомірованія нових хвиль Елліотта може протікати від хвилин до місяців в залежності від масштабу беруть участь у формуванні руху грошей. Автором введена спеціальна система для розмітки, в якій передбачена варіативність позначень для поділу коливань по своїй величині і протяжності - від глобального суперциклу в дві хвилі Елліотта до вартових. На більш дрібних періодах вести розмітку особливого сенсу не має, так як дуже сильний ефект ринкового шуму, який деякі списують на автоматизовані алгоритмічні системи.

Отже, хвилі Елліотта складаються з двох типів - імпульсних хвиль і корекцій. Розрізняються вони в такий спосіб: в імпульсної хвилі п'ять складових, В корекційної всього лише три. На логічне запитання чому саме 5 і 3 можна отримати відповідь, якщо спробувати підібрати найпростішу комбінацію з однакових складових так, щоб відрізняти одне від іншого і ніяка з них не була складовою частиною іншого. Так і виходить, що ця числова пара є найпростішим рішенням. На наступній картинці представлено розкладання такого циклу 5-3 на складові частини з послідовним зменшенням масштабу.

Тисни кнопку, щоб пройти поетапний огляд "Хвильовий теорії Елліотта" і освоїти її в кілька простих кроківвивчити »

Основні структури

імпульси

Це вид хвиль Елліотта, що складається з 5 коливань, три з яких направлено в одну сторону. По суті своїй імпульс є основною рушійною силою ринку в рамках тренда. За статистикою виходить, що на імпульсні руху припадає менше третини загального ринкового часу. Але зате в цей час відбуваються основні зміщення ціни, при цьому події розвиваються досить динамічно, інтенсивність руху багаторазово перевищує таку в спокійне для ринку час. Класичний вид імпульсної хвилі Елліотта характеризується такими рисами:

1. Перше, третє і п'яте руху спрямовані в одну сторону;
2. Друге і четверте є коррекционними(Відкатами) і спрямовані в протилежну сторону;
3. Четверте рух не входить на цінову територію другого;
4. Третє рух в хвилі Елліотта не може бути найкоротшим серед трендових (1, 3 і 5).

ці прості правила дозволяють практично без проблем ідентифікувати на графіку такого роду руху. Однак, є різновид, звана діагоналлю, Яка трохи відрізняється від звичайного імпульсу. В цьому випадку хвилі Елліотта порушують третє правило, І четверта хвиля перетинається з другою, але третя хвиля як і раніше не може бути найкоротшою. При цьому можна провести утворюють лінії, Які будуть сходитися і утворювати трикутник, як показано на наступному прикладі графіка.

Діагональ може утворюватися або на початку руху, Тобто в першій хвилі, або в кінці - у п'ятій. Також нерідко освіту в кінці хвилі С, це розглянемо в розділі корекцій. У зв'язку з тим, що теорію побудови розмітки по хвилях Елліотта вирішили інтерпретувати по-своєму чимало людей, і при цьому вони публікувалися, а деякі навіть переводили з англійської оригінальну книгу, в деяких джерелах можна зустріти назву " термінальний імпульс". Так називається все та ж діагональна варіація хвилі Елліотта в кінці тренда, в якій перша хвиля більше третьої, а третя більше п'ятої і є перетин другий і четвертою. Після таких імпульсів слід досить глибокий відкат, від 50% до 60% всього діапазону імпульсу. Основна властивість подібних імпульсів полягає в тому, що вони складаються з трійок, Тобто структура виглядає як 3-3-3-3-3 , а не 5-3-5-3-5 , Як у звичайного типу імпульсних хвиль Елліотта. Кінцева діагональ практично завжди сигналізує про розворот в середньостроковій перспективі, а якщо утворюється після тривалого динамічного руху, то розворот може бути досить швидким і далі піде глибокий відкат.

Тисни кнопку, щоб пройти поетапний огляд "Хвильовий теорії Елліотта" і освоїти її в кілька простих кроківвивчити »

корекції

Корекційний рух складається з трьох хвиль, Які в ралічной комбінації дають корекційні хвилі Елліотта. Після трендового руху на ринку настає затишшя, яке супроводжується фіксацією прибутку, входами в ринок тих, хто припускає закінчення тренда розворот, а також тих, хто просто займається короткостроковій торгівлею і торгує будь відносно велике рух в будь-якому напрямку. За тривалістю корекції набагато перевершують імпульси, при цьому найтривалішою зазвичай буває друга хвиля в цій комбінації. Якщо в імпульсі складові хвилі Елліотта прийнято позначати цифрами від 1 до 5, то в корекціях це будуть хвилі A, B і C. Перша і третя хвилі мають ознаки імпульсних меншого порядку, тобто складаються з 5 компонентів, хвиля В має структуру з трьох хвиль. це найскладніша для розмітки хвиля, Так як вона сама є корекційної в корекційної моделі. Торгувати під час відкоту не рекомендується, модель може виявитися дуже складною і важко піддається аналізу, що може привести до послідовності збитків.

• плоска корекція
  

  Найпоширеніший тип корекції і найбільш поширений тип корекційної хвилі Елліотта. Відмінною рисою є структура, що складається з трьох хвиль, Перша з яких складається не з п'яти, а з трьох, тобто загальний вигляд виходить 3-3-5 . Саме по першій хвилі в відкат можна судити про те, який вид прийме вся структура. Назва плоскою вона отримала тому, що хвилі мають порівнянний розмір. Так наприклад, хвиля В в площині зазвичай становить проте вісімдесяти відсотків від хвилі Елліотта А, а іноді і перетинає рівень її початку (в цьому випадку виходить іррегулярна корекція). Хвиля З доходить або майже доходить до рівня хвилі А, в окремих випадках може значно перевищити. Тобто орієнтуватися потрібно на те, що дві з трьох хвиль Елліотта - А і В або ж В і С будуть приблизно такого самого розміру. В ідеальному випадку вони все приблизно рівні і утворюють графічний патерн "прапор", що має на увазі продовження руху по тренду.

  

  це найпростіший варіант відкатного руху корекційної хвилі Елліотта, його легко ідентифікувати і будувати торгові плани відповідно до прийнятої формою. Якщо перші дві хвилі рівні, то вхід в ринок може здійснюватися після того, як буде пробитий утворився після хвилі В екстремум. У цьому випадку ставиться відкладений ордер і немає необхідності виглядати закінчення хвилі С. Для тих же, хто непогано розбирається і розуміє, як побудувати хвилю Елліотта меншого масштабу, можна пробувати ловити розворот після того, як сформується С у вигляді пятіволновкі. Окремим різновидом плоских корекцій є біжучий площину - хвилі послідовно перевищують діапазон початку попередньої, але в хвилі З можлива усічений (невдача).

• зигзаг
  

  Другий поширений вид корекційної хвилі Елліотта, який має структуру з двох п'ятихвильовий рухів і одного трьоххвилеві (5-3-5). Такі відкати виходять досить глибокими і досягають розміру понад 50 відсотків від попереднього імпульсу. У самій моделі відкотів не такі масштабні як в площині і рідко розмір хвилі В перевищує 60% від розміру хвилі А. Остання хвиля З може бути приблизно дорівнює хвилі А, але також зустрічаються варіанти з діапазоном від 60% до 160% довжини хвилі Елліотта А.

  

  Визначити зигзаг на ранньому етапі можна за хорошою візуальної імпульсної природі першої складової його хвилі, а також не досягає хвилі В позначки початку хвилі А. Чим глибше відкат в В, тим вище ймовірність того, що хвиля З вийде з подовженням, при цьому воно може досягати значень і в 260%. В закінчення руху і початку корекції такі хвилі Елліотта можуть утворювати всім відомий патерн "Голова і плечі", В якому хвилі імпульсу 3,4 і 5 утворюють ліву половину, а корекційні А, В і С домальовують праву. Те ж саме стосується і до ведмежому варіанту - перевернутої ГІП.

• трикутники
  

  досить рідкісний вид хвиль Елліотта, що відноситься до корекції, що складається з п'яти рухів, кожне з яких є корекційним, Тобто складається з трьох хвиль меншого порядку. Підсумкова структура трикутника представляється як 3-3-3-3-3 . Торгівля по Хвилях Елліотта на увазі чітке дотримання правил, Тому не потрібно кожну звужується структуру розглядати саме як трикутник, так як всі хвилі повинні мати зигзагоподібний вигляд, Тільки в цьому випадку можна однозначно його ідентифікувати. Припускати цей вид корекції можна після того, як третя хвиля позначить свою структуру трійки - ні в плоскій корекції, ні в зиґзаґу хвиля С не може бути трійкою, відповідно, це буде трикутник або більш складна корекція з великою хвилею В. Цей варіант скасується при продовженні формування хвилі Елліотта з трійок і звуженні діапазону хвиль.

  

  У рідкісних випадках трикутної хвилею Елліотта може продовжитися розвиток такої структури, і вийде вид вже не з п'яти рухів, а з дев'яти. У такій ситуації хвиля е набирає вигляду трикутника, тобто діапазон повинен продовжувати звужуватися. Як правило, це трапляється на не дуже великих тайм-фреймах, один з останніх прикладів - графік срібла. Також проміжні хвилі Елліотта в корекції - В можуть складатися з трикутників. Найважливіше, що потрібно знати - трикутник завжди є передостаннім рухом в структурі, Будь то імпульс і трикутник в четвертій хвилі, або ж корекція і трикутник в хвилі В. Після нього завжди слід рух, спрямований по локальному тренду.

• складні корекції
  

  Являють собою вид хвилі Елліотта, що складається з декількох простих корекцій різного виду, але приблизно однакового масштабу. Це може бути об'єднанням площині і зигзага, площині і трикутника, зигзага з площиною і трикутником. Позначається така комбінація буквами W, X і Y. При утворенні дуже складних і масштабних структур виходить комбінація хвиль Елліотта, що складається з W, X, Y, XX і Z. Тобто з'являється ще одна сполучна хвиля ХХ. У таких комбінаціях головне - це виділити основні ділянки, які виглядають самостійними моделями для того, щоб припускати подальший розвиток ситуації і можливі продовження такої форми руху. Єдиною метою цього повинен бути пошук точки закінчення цієї фігури, Складеної з хвиль Елліотта, так як торгувати корекції в принципі не рекомендується, Не кажучи вже про таких великих різновидах.

Тисни кнопку, щоб пройти поетапний огляд "Хвильовий теорії Елліотта" і освоїти її в кілька простих кроківвивчити »

Використання співвідношень Фібоначчі

хвилі Елліотта зв'язані між собою певними співвідношеннями. Це було помічено автором на прикладі не тільки відкатів, але співвідношень між рушійними хвилями. Дивним є той факт, що ці пропорції базуються на " золотий перетин", Це ж значення можна отримати, якщо взяти межа відносини між подальшим членом послідовності чисел Фібоначчі і попереднім при нескінченному продовженні. Так виходить значення 0,618 або ж 61,8%. Всі інші з ряду основних виходять взяттям цього співвідношення послідовно від самого себе, розподілом на себе одержані частин і так далі. До основних можливим размерностям хвилі Елліотта відносяться: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261,8. Це базові значення, на які можна орієнтуватися при розрахунку можливого розміру відкату, а також потенційної мети поточного імпульсного руху. Для другої хвилі характерні відкати в межах від 23,6% до 76,4%, бувають і більш глибокі, але це трапляється рідко. Четверта хвиля зазвичай орієнтується по відкату на третю, Тому співвідношення потрібно дивитися саме між ними, а не всім рухом, починаючи з першої. У четвертій хвилі відкат зазвичай не перевищує 38,2% від третьої. Перша і п'ята хвилі Елліотта зазвичай приблизно рівні, в той час як третя часто подовжується і може становити від 127% до 261% від першої хвилі, в рідкісних випадках 361% і навіть 423%. оскільки структура хвиль Елліотта фрактальна, Ці методи застосовні на абсолютно будь-якому масштабі, аж до п'ятихвилинного графіка.

допоміжні інструменти

В якості помічників при ідентифікації та навігації по поточним хвилях Елліотта можна використовувати деякі індикатори. Ковзаючі середні на чотиригодинному тайм-фреймі з періодом більше 30 досить непогано показують закінчення корекцій, так як виступають в ролі динамічної підтримки для ціни. Конкретне значення потрібно підбирати в залежності від аналізованого інструменту і обраного періоду. Відомою популярністю на годинному фреймі користуються мовного з періодом 150, 200 і 250. Це саме можна сказати і до денних графіках, але перетинаються вони досить рідко. Проте, такий вид підтримки має сенс брати до уваги.

Другий хороший інструмент визначення закінчення великої хвилі Елліотта - осцилятори. Типовими сигналами є дивергенція і конвергенція, які застосовуються для підтвердження завершення імпульсу. Утворюються вони між третьою і п'ятою хвилями, в корекції же можуть сигналізувати про те, що хвиля З підійшла до кінця. Як правило, для цього використовується індикатор MACD, він дуже точно показує розвороти і рідко дає помилкові сигнали. Стосується для періодів старше півгодинного, але потрібно розуміти, що чим менше тайм-фрейм, тим більше ймовірність утворення потрійних дивергенції і неотрабативающіх сигналів.

Тисни кнопку, щоб пройти поетапний огляд "Хвильовий теорії Елліотта" і освоїти її в кілька простих кроківвивчити »

висновок

В цілому, вся теорія побудови кожної з хвиль Елліотта цілком закономірна і використовується вже досить довгий час. Не дивлячись на те, то вона була розроблена для фондового ринку, також з успіхом застосовується і на валютному. Роберт Пректер - один з головних нинішніх ідеологів і послідовників самого Елліотта, стверджує, що сучасні маржинальні ринки з автоматизованими торговими системами анітрохи не впливають на працездатність моделей, А лише трохи зміщують статистичні дані в сторону більшої волатильності конструкцій. Проте, не дивлячись на досить суворі правила, за якими будуються хвилі Елліотта, завжди присутня деяка варіативність ведення розмітки, А правильна вона вийде чи ні можна сказати тільки після закінчення формування структури, тут дуже важливий досвід і протягом тривалого часу стежити за ціною зі спробами аналізувати і прогнозувати подальші події.